알고리즘 트레이딩 백테스팅 함정 정리 - 룩어헤드 편향, 과최적화, 생존 편향과 통계적 검증 방법
어니스트 챈의 알고리즘 트레이딩 1장을 함께 읽은 스터디 기록이다. 백테스트를 망치는 룩어헤드·과최적화·생존 편향과, 결과가 실력인지 운인지 가르는 통계적 검증법, 시장 미시구조를 모르면 생기는 착시를 짚는다.
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AI TOPIC
알고리즘 트레이딩 최신 뉴스와 핵심 해설
알고리즘 트레이딩 관련 핵심 뉴스와 활용 인사이트 4편을 최신순으로 모았습니다.
알고리즘 트레이딩 기초 정리: 생존 편향과 성과 지표, 켈리 배분까지 스터디 요약
백테스트와 실거래 코드는 왜 같아야 할까. 알고리즘 트레이딩 스터디에서 다룬 생존 편향과 미래 정보 혼입 문제, 샤프와 칼마 비율, 마코위츠와 켈리 배분까지 기초 개념을 한국어로 차근차근 정리했다.
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시계열 분석 알고리즘 트레이딩 — AR·ARMA·ARIMA·VAR·VECM과 칼만 필터 정리
AI·ML·Quant 스터디의 머신 트레이딩 3장 발표 정리. 정상성과 공적분에서 시작해 AR·ARMA·ARIMA·VAR·VECM, 상태공간 모델과 칼만 필터까지 각 모델이 무엇을 보는지, 백테스트 수익률을 왜 그대로 믿으면 안 되는지 짚었다.
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FinRL 금융 강화학습 프레임워크와 트레이딩 대회 운영기: 구조와 실험 성과, 한계 정리
컬럼비아대 연구팀이 만든 오픈소스 금융 강화학습 프레임워크 FinRL의 세 층 구조와 다우 30 종목 매매 실험, 학회 대회 운영 방식, 그리고 업계 참여를 가로막는 데이터·모델 비공개 문제까지 정리했다.
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