시계열 분석 알고리즘 트레이딩 — AR·ARMA·ARIMA·VAR·VECM과 칼만 필터 정리
AI·ML·Quant 스터디의 머신 트레이딩 3장 발표 정리. 정상성과 공적분에서 시작해 AR·ARMA·ARIMA·VAR·VECM, 상태공간 모델과 칼만 필터까지 각 모델이 무엇을 보는지, 백테스트 수익률을 왜 그대로 믿으면 안 되는지 짚었다.
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칼만 필터 최신 뉴스와 핵심 해설
칼만 필터 관련 핵심 뉴스와 활용 인사이트 2편을 최신순으로 모았습니다.
칼만 필터 쉽게 이해하기: 잡음 섞인 예측과 측정을 결합해 위치·속도 상태를 추정하는 원리
칼만 필터는 불완전한 예측과 잡음이 섞인 측정을 결합해 시스템의 상태를 추정하는 알고리즘이다. 자율주행 자동차 예시를 통해 예측 단계와 갱신 단계, 그리고 칼만 이득의 직관을 단계별로 쉽게 풀어 설명한다.
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